커뮤니티
내가 만든 정보와 전략들을 공유하고 토론합니다.
합병 상장폐지등에 따른 거래정지시 매도가 문의
이용기 2019.07.15 12:58 조회수  138 추천 0

안녕하세요^^

백테스팅을 위한목적으로 인텔리퀀트를 너무 잘 사용하고있습니다 ㅎㅎ  무료로 제공해주셔서 감사하게 사용중입니다

백테스팅을 하다보니 합병이나 상장폐지등이 되는 종목의 경우에는 거래가정지되는 날의종가로 매도가 되는것으로하여 수익율이 산정이 되는것으로보이는데요

상장폐지의경우에는 거래가정지되는경우 매도를위해서는 상장폐지전 정리기간에 팔수있는데.. 이때는 보통 그거래정지시 종가의 5프로수준까지도 폭락한가격에 팔수있어서

이부분이 백테스팅할때 제대로 반영이안되는거같아서

상장폐지되는 종목이 포함될경우 수익이 과대하게 나오는것같습니다 

혹시 제가 인텔리퀀트의 로직을 잘못이해하고있는지 문의드립니다 

댓글 5
안녕하세요 이용기님

보유하고 있는 종목이 상장폐지 되었다면 내부적으로 거래정지되는 날의 종가가 아닌
정리매매 기간인 상장폐지 된 날의 전일 종가로 일괄 매도 처리 하고 있습니다.

감사합니다. 
관리자 2019.07.15 14:33
빠른 답변감사합니다^^ 한가지만 더 여쭤볼께요  1월1일에 매수하여 6월30일매도하는 백테스팅시, 일부종목이 상폐대상이되어 6월15일에 거래정지가된후 7월15일~7월20에 정리매매가된다면         인텔리퀀트에서 1월1일에서6월30일을 기간설정하여 수익율을구해도  7월20일의정리매매종가로 수익율이 산출되는게 맞나요? 초보적인질문인데 상세한답변감사합니다
이용기 2019.07.15 15:32
1월1일 매수하여 보유한 종목이 6월 30일 리밸런싱 되어 매도 된다면
6월15일 부터 거래정지 중이라도 6월 30일 익일 시가(거래정지 중인 종가)로 매도 처리가 됩니다.
따라서, 동기간 수익률 또한 위와 같이 처리됩니다
관리자 2019.07.15 16:59
만약, 1월1일 매수하여 보유한 종목이 7월 30일 리밸런싱 되어 매도 된다면
리밸런싱 기간이 아니더라도 7월 20일 종가로 매도처리가 됩니다.

즉 상장폐지 종목이 거래 정지 중에서
정리매매가 리밸런싱 전이면 정리매매 마지막 일 종가로 매도가 되며,
리밸런싱 이후 정리매매가 있다면 리밸런싱 일자에 거래정지 중인 종가로 매도처리가 됩니다
관리자 2019.07.15 17:03
네 정확한 확인감사합니다^^  리밸런싱이후 정리매매가있다면 수익율이 실제보다 높게나오게되겠네요
이용기 2019.07.15 17:09
댓글 등록을 위해서 로그인해주세요.
 
태그
최신 게시글