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내가 만든 정보와 전략들을 공유하고 토론합니다.
질문드립니다.
한선생님 2019.02.21 14:25 조회수  235 추천 0

안녕하세요 

왕초보 입니다.


인텔리 퀀트 매월 리밸런싱 시뮬레이션 후 거래 내역을 곰곰히 보다 보니

궁금한게 있어서 질문 드립니다.


거래 내역에 보면 부분 매도가 있는데.

제가 알기로는 (짧은 생각일수도 있습니다.) 


매월 로직에 맞는 조건에 의해서 종목이 선정되는걸로 알고 있는데

매월 선정된 종목이 아니면 매도

선정된 종목이면 동일가중비용으로 매수

선정되는걸로 알고 있는데


왜...



부분매도 가 있을까요?? 전량 매도가 아니라.....


이유가 뭘까요??


궁금하나이다...

댓글 3
지난번에 선정된 종목이 이번에 또 선정된 경우라도, 그 사이에 주가가 변하여 전체 자산 중에 차지하는 비중이 동일비중으로 계산한 할당액과 달라지면 부분적으로 매수 또는 매도하게 됩니다.
예를 들어, 총 10개의 종목으로 포트를 구성하는데, 삼성전자가 전월에 10%로 동일비중으로 할당하여 100주를 매수했을 때, 이번달 리밸런싱 시점에 주가가 많이 올라서 전체 계좌평가액의 20%가 되었다면, 이번달 리밸런싱 때 다시 10%로 맞추면서 100주가 아닌 50주만 보유해야 합니다. 이때 50주의 부분매도가 발생하게 됩니다.
Joseph 2019.02.21 14:35
한가지 더 부연설명 드리자면...
만일 어떤 종목이 연속으로 선정되었고, 동일비중에 따른 수량을 계산해 보았을 때 기존 보유수량과 차이가 없다면, 매수가 발생하는 것이 아니라 매매가 아예 없게 됩니다. (<-- 실제 매매 상황을 시뮬레이션하여 수수료, 세금 등 계산)
Joseph 2019.02.21 14:45
감사합니다. 이해가 쏙쏙 됩니다.고맙습니다.
한선생님 2019.02.23 13:34
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