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메트릭 스튜디오 따라하기 - 볼린저밴드 상단접근 3%
MLscientist 2018.06.16 01:57 조회수  1417 추천 2

안녕하세요 퀀트 초보입니다.


문병로 교수님의 메트릭스튜디오에 나온 전략을 따라해보고 있습니다.


그중 흥미로웠던 '볼린저밴드 상단 3% 근접 전략'을 구현해봤는데요,


KOSPI 대비 일정 이득이 나기는 하지만, 생각보다 월등하지는 않은 것 같습니다.


리밸런싱 기간에 따라 손해를 보기도 하구요. 포트폴리오 크기를 키우면 복리수익률이 산술평균에 가까워질 줄 알았는데 생각보다 작은 결과가 나오는 것 같습니다.


코드의 문제나 문의사항 지적 환영합니다.

댓글 2
대략 1년 전 글에 리플을 다는데 글 쓰신 분께서 보시려나 모르겠습니다... ㅎㅎㅎ
주식 비율이 95%인데, 어떤식으로 매매가 이루어진거죠? 볼린저밴드 상단 3% 근접한 종목을 매일 추리나요? 근접한 종목 중 몇개를 매수하는지, 매수하고 보유기간은 얼마인지 등.. 코드 해독력이 영 안되서 제가 ㅜㅜ
어쨌든 저도 메트릭스튜디오에서 그 부분이 매우 흥미로웠으나, 그게 대단한 수익률을 보인다기 보다는 '왠만한 패턴이나 모멘텀 같은건 다 안맞는데 볼린저 밴드는 유의미하게 시장을 이긴다' 식으로 써있었던 걸로 기억해요.
Chris Yoo 2019.05.21 13:28
볼린저밴드 상단 1%, 3%, 5% 근접한 종목 세 종류로 실험한 것입니다. 각 방법에 대해 해당하는 종목들이 있으면 동일비중으로 매수하고 6개월동안 보유합니다. 보유기간이 끝나면 매도하고 또 해당하는 종목들이 나올때까지 기다렸다가 매수하고 6개월 보유하고, 반복합니다
MLscientist 2019.06.08 13:54
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