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팩터를 찾아서 - 평균모멘텀_5분위
thrufore 2018.06.14 13:16 조회수  716 추천 1

<개요>


전략 - 평균모멘텀에 따른 포트폴리오 성과 분석


기간 - 2002~현재


리밸런싱 - 매월1일


포트선정방법 - 모멘텀순위(큰순서)로 5분위를 나눈 후 상위 50개 주식에 투자


코드 - 퀀트킴님의 시총 10분위 코드 참고.


평균모멘텀 - average(1개월전주가(*) / n개월전 주가) [13개월]

(*) 단기수익률 반전효과 제거를 위해 1개월전 주가 기준으로 계산


<시뮬레이션결과>


분위별로 뚜렷한 수익률 차이를 보이지 않음


1분위가 가장 좋은 성과를, 0분위가 가장 낮은 MDD를 보임



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