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팩터를 찾아서 - 로우볼_25분위 중 상위 5분위 성과
thrufore 2018.06.08 12:47 조회수  453 추천 1

<요약>

로우볼 5분위 시뮬레이션에서 가장 성과가 좋았던 0분위 내에서 다시 5분위로 나누어 시뮬레이션(25분위중 상위 5분위의 성과분석)


<개요>

전략 - 변동성에 따른 포트폴리오 성과 분석

기간 - 2002~현재

리밸런싱 - 매월1일

포트선정방법 - 변동성순위(작은순서)로 5분위를 나눈 후 가장 성과가 좋았던 상위분위를 다시 5분위로 나누어 상위 50개 주식에 투자 (25분위중 상위 5분위의 성과분석)

코드 - 퀀트킴님의 시총 10분위 코드 참고.

변동성 - 로우볼에 대한 퀀트킴님의 답변 참고.(Vol (252일)= 볼린저밴드상한 - 볼린전밴드하한 / 볼린저밴드 중앙)


<시뮬레이션결과>

분위에 따른 성과차이가 명확하지 않음.

3분위가 가장 높은 성과를, 1분위가 가장낮은 성과를 보여줌.

다만, MDD의 경우 상위 분위에서 낮은 경향이 있는 것으로 보임.



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